Вы уверены, что точность входов важнее всего?

85

точность входов на форекс и соотношение риска к прибыли

Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры в большинстве случаев сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей громаднейшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не позволяет видеть «лес за деревьями».

Так что же вы упускаете из виду? Какая серьёзная подробность пропущена в вашем торговом плане?

Соотношение прибыль/риск — ваше преимущество

В данной статье  мы разглядим, как вам направляться рассчитывать соотношение прибыли и риска для собственной рабочей торговой системы. Торговая система для Forex обязана включать четко определенную СОВОКУПНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко выполнять. Управление капиталом на сегодня есть одним из самые важных качеств любой торговой стратегии, но большая часть трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в собственном трейдинге.

Большая часть трейдеров форекс желают сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им собственными торговыми системами. Их мечта — отыскать ТС, дающую сигнал на вход в приобретения в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!

Точка входа, несомненно, ответственна. Но не следует забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в правильном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. В частности, заложив в сделку риска и хорошее соотношение прибыли.

Торговля есть игрой возможностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок победим. Но нам необходимо помнить, что мы можем легко улучшить собственную статистику, легко игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы вдвое.

Как раз присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом уменьшает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», по причине того, что в собственную торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в ходе торговли.

Использование данной несложной совокупности управления финансовыми средствами даст вам неспециализированное представление о том, как продвигать собственную торговлю экспоненциально вперед и хорошим образом. В данной статье я растолкую, как методом развития вашей торговой системы вы станете определять размер позиции перед ее открытием.  Прошу вас, не забывайте, что это базы, помогающие вам верно мыслить.

Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам необходимо будет произвести самостоятельно.

«Все мы слышали известную торговую теорему: сократи собственные утраты, и предоставит шанс прибыли расти. Это тот нюанс управления капиталом в вашей торговой системе, что производит в свет больших победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».

Ричард Деннис

«Я сообщу это опять: я ни при каких обстоятельствах не зарабатывал деньги, торгуя; я сделал собственные солидные деньги, выжидая и разрешая своим доходам расти».

Джесси Ливермор

Первый нюанс, что мы должны осознать о отечественной торговой системе – это то, что отечественная совокупность дает нам хорошее ожидание. Мы можем сделать это лишь методом тестирования, но время от времени тестирование может выдавать отрицательный итог, если вы забыли заложить в правила стратегии соотношение прибыли к риску для каждой сделки как минимум 1:1,5 .

Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то совершенно верно создадут собственный грааль на зависть вторым. Они, конечно же, ошибаются.

В погоне за совершенством

Погоня за совершенством на форекс

Для всех торговых систем, реально трудящихся на рынке Форекс, принципиально важно подчернуть, что:

  1. Опытные трейдеры ищут производительности, начинающие же трейдеры ищут совершенства
  2. Начинающие трейдеры желают скоро получить

То, что начинающие трейдеры ищут совершенства, есть главной причиной того, что так много продается «супер-мега-роботов» и прибыльных стратегий. Все они рекламируют совершенство с 90% точностью ! Исходя из этого продавцы «философского камня» по 100 долларов за штуку, ни при каких обстоятельствах не прекратят имеется собственный хлеб с икрой, приобретённой на деньги простофиль.

Большая часть начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) успешных сделок, а не на неспециализированной прибыли. Все они покупаются на совокупность, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в совокупности, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, в случае если с целью достижения победы нужно терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду?

Это все равно, что ваш лучший приятель по окончании посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он очевидно проиграет)

Возможность банкротства торгового счета от процента прибыльных соотношения и сделок прибыль:риск

Матрица рисков

В таблице выше отображена зависимость возможности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль:риск в каждой сделке. Так мы видим, что кроме того в случае если ваша стратегия трудится в 60% случаев, но наряду с этим соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже имеете возможность верить в том, что не утратите всех денег. А вот в случае если соотношение прибыли к риску равняется 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, возможность утраты депозита при серии убыточных сделок уже 12%.

Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот верное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше).  В соответствии с данной таблице, если вы делаете 100 сделок (любая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%.

Это минимальная точка от которой совокупность можно считать рабочей.

Что есть самая важной информацией касательно риска разорения?

Риск разорения на форекс

Разрешите мне вам оказать помощь: наличие большого процента выигрыша – это не показатель того, что вы выйдете чистым победителем. В случае если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то кроме этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!

В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 кроме этого было бы хорошим вариантом. Это указывает, что вы заберёте с рынка 1,60 пунктов на любой 1 пункт, которым вы рискуете. К примеру, рискуя 40 пунктами, вы приобретаете 64 пункта.

В случае если рынок поворачивается против вас (при происхождении волатильности), вы регулируете собственный ??стоп вверх либо вниз.

В случае если же ваши стоп-лоссы и тейк-профиты варьируются от сделки к сделке, то попытайтесь пропускать сделки, в которых соотношение прибыль:риск меньше чем 1,5:1 . И заметите как улучшатся ваша неспециализированная статистика торгов.

Заключение

важность соотношения прибыли к риску на форекс

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь вам в оптимизации и формировании собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели.  И прибудет с вам профит.

С уважением, Павел