Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

22

волатильность на forex

Хорошего времени дней, товарищи форекс трейдеры. Сейчас обращение отправится о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поболтаем о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое основное — КАК мы можем использовать эти сведенья для улучшения и построения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Сервисы для просмотра данных волатильности forex

  • https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility
  • http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility

Что же такое волатильность?

Что такое волатильность

Волатильность – это диапазон трансформации цены от максимума к минимуму на протяжении торгового дня, семь дней либо месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что вследствие этого выше риски ваших позиций, но наряду с этим вы приобретаете больше шансов для дохода.

Волатильность может измеряться в течение разных временных периодов. В случае если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то возьмём волатильность дня:

0001

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Кроме этого мы можем измерить и на втором временном промежутке, например, на недельном графике:

0002

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Неспециализированная волатильность на протяжении семи дней составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться в торговой сессии либо в торгового часа.

Это разрешает нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

В большинстве случаев, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. В случае если забрать дневные графики, то среднюю волатильность в большинстве случаев вычисляют за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и дробят на 10.

От чего зависит волатильность?

от чего зависит волатильность

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, неспециализированного состояния экономики той либо другой валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, как спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но наряду с этим стоит подметить, что значительно чаще в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах.

В случае если вам сообщат, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы имеете возможность нормально пересчитать это в пункты. И напротив, вычислить из пунктов проценты в случае если вам это нужно для каких-либо изучений. Сейчас перейдём к самому главному вопросу.

Как использовать эти волатильности чтобы получить прибыль?

Как применять данные по волатильности

В действительности всё достаточно легко. Как говорится, все об этом знают, но никто не использует. Особенно это относится внутридневной торговли.

Никто не желает использовать простейшее правило.

Предположим, что вы понимаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD образовывает 120 пунктов. Вопрос: в случае если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на приобретение? Ответ будет очевидным, — нам не нужно этого делать. По причине того, что, возможность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов через чур мелка. Следовательно, открывать позицию на приобретение не следует и напротив направляться заострить внимание на медвежьих позициях.

Но не известно почему люди забывают про эту несложную методику и следуют за собственной совокупностью. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в собственные чеклист для входа в рынок в обязательном порядке необходимо.

Подобно возможно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD образовывает 200 пунктов. В случае если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что в случае если цена продолжит перемещение вниз, имеется потенциал приблизительно в 150 пунктов.

0003

Конечно же, бывают дни, в то время, когда какие-то перемещения становятся больше либо меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

Посредством неё возможно вычислить размеры стопов и тейков. В случае если мы решили ориентироваться на эти волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (довольно недельного таймфрейма) тейк-профит. По причине того, что отечественные ожидания в пределах семь дней составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались особыми индикаторами.

 Помимо этого, мы замечали бы за размером канала.

В случае если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать перемещения в 1000 пунктов довольно глупо. По очень мере в пределах семь дней. Так, волатильность возможно использовать и для расчётов рисков. Если вы открыли большое количество позиций по различным парам, то возможно вычислить, что будет, в случае если сработают все стоп-лоссы.

Конечно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для торговли и вашего удобства.

Как рассчитывать волатильность?

как рассчитывать волатильность

Конечно же, вы имеете возможность вручную мерить каждую свечку, а позже дробить на 10 применяя калькулятор. Это не верно сложно. Но существуют особые сервисы, каковые оказывают помощь создавать расчёты машинально.

Один из таких сервисов Mataf.net

0004

На сайте необходимо выбрать раздел «Форекс волатильность»:

0005

И в открытом окне мы уже можем трудиться с данными:

0006

По умолчанию продемонстрирована статистика за 10 недель. Машинально будет установлена пара EURUSD:

0007

В случае если вам нужна статистика другой пары, то из перечня слева и приобретаете эти:

0008

Заберём несколько GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в сутки образовывает 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня.

Трейдеры, каковые торгуют, скажем, на М5 смогут это применять.

Для данной пары средняя волатильность в час образовывает 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на приобретение, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не следует.

Лишь при условии, что в следующий час цена продолжит перемещение.

Итак, на этом сервисе вы имеете возможность просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую возможно разбирать и применять в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

0009

Так же возможно заметить эти по дням семь дней. Самый волатильный сутки у нас вторник, а наименее — понедельник:

0010

Снова же, эти сведенья возможно применять для построения либо корректировки собственной стратегии. Точно вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже возможно заметить историческую волатильность:

0011

Это понадобится при тестировании стратегий на истории. Возможно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была громаднейшей. А на данный момент она усреднённая.

Подобно возможно поступать с другими металлами и валютными парами, таким как золото либо серебро.

Кроме этого эти по волатильности возможно взглянуть на сервисе myfxbook.com

0012

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но тут так же имеется и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Дабы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

0013

И приобретаем углублённые эти по торговым парам:

0014

По отечественной паре GBPUSD мы можем заметить волатильность: в 1 60 секунд, за 5 мин., за четверть часа и без того потом. Это всё возможно применять в торговле. Помимо этого, тут возможно поменять показатели пунктов на проценты, конечно искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

0015

В случае если надавить вкладку «Ещё», то возможно добавить какие-то дополнительные пары:

0017

На сервисе, что мы разглядывали выше, например, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в перечень:

0018

Лично мне эргономичнее применять Mataf, но вы имеете возможность сделать несложнее и для работы применять оба сервиса, по причине того, что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные эти, а на Mataf имеется больше графиков и более подробная информация. Применяйте оба этих сервиса для корректировки и построения собственных стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Индикаторы основанные на волатильности

Я поведаю о стандартных индикаторах, каковые имеется по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

0019

Индикатор среднего подлинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его применяют значительно чаще для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и так рассчитывают стоп-лосс или и/либо тейк профит.

Наряду с этим расчёты будут машинально изменяться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит делается больше. Волатильность меньше и тейк профит делается меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

0020

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Употребляется как осциллятор, другими словами при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется брать. А при нахождении в зоне перекупленности — реализовывать.

Ещё один индикатор, что всем известен – это Ленты Боллинджера:

0021

Они складываются из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на базе цены. Эти ленты употребляются значительно чаще для определения границ перемещения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на базе этого индикатора об окончании перемещения,коррекции и т.п.

В данной статье я попытался дать вам познание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое основное, как мы можем её использовать в собственной торговле. Я надеюсь, что эти сведенья окажут помощь вам в корректировке и разработке собственных торговых систем.

С уважением, Власов Павел