Лучше меньше, да лучше – правильная оптимизация торговой системы

какое количество бы ни существовало теорий рыночного перемещения цены, будь то теория волн Элиота либо управляемого хаоса Вильямса, нет ни одного участка графика, которому бы соответствовал какой-то второй участок. Они смогут быть похожими, но точно копировать друг друга – нет. Разные валютные пары, сессии и время суток, волатильность, экономическая обстановка в стране-держателе валюты и другое – такое количество воздействующих на перемещение факторов смогут создать миллионы комбинаций, каковые будут оказывать значительное влияние на перемещение инструмента.

Да, существует некий период памяти рынка, в то время, когда рынок реагирует на определенные обстановки, такие, как, к примеру, значимые ценовые уровни. Но эта память не вечна, и рынок в каждую 60 секунд неизменно второй, не похожий на прошлые периоды. Как раз исходя из этого стратегия, приносящая хороший доход, внезапно перестает трудиться и приносит трейдеру одни убытки.

Еще значительнее неприятности появляются с торговыми роботами – в случае если трейдер осуществлял контроль его работу не систематически. Все эти ситуации говорят об одном – торговую стратегию пришло время оптимизировать под изменившиеся условия рынка. Кстати, к условиям рынка возможно отнести и самого трейдера, вернее его стиль торговли, определяемый знаниями, психотерапевтической устойчивостью, агрессивностью.

Под эти факторы стратегию, так же нужно оптимизировать.

Для верной оптимизации, первым делом, нужно выяснить главные цели: торговый инструмент, размер прибыли, риск. Стратегия должна быть действенной, прибыльной и стабильной в течении максимального времени. Для этого она должна иметь понятные настройки, быть дешёвой для периодических корректировок.

Конкретным предлогом для оптимизации стратегии может стать понижение ее стабильности либо планируемой прибыли, повышение просадки либо серии убыточных сделок, понижение средней доходности сделок.

Обрисовываемый в статье подход к оптимизации будет основан на консервативности стратегии, ставящей собственной целью сохранение депозита с получением умеренного уровня прибыли. Оптимизацию нужно затевать с поиска ответов на вопросы:

  • требуемый период исторических данных для действенной оптимизации;
  • количество оптимизируемых параметров с целью достижения цели оптимизации;
  • имеется ли необходимость отдельной оптимизации по видам сделок – долгим и маленьким, методу входа в сделку и выхода из нее;
  • нужен ли учет проскальзывания, рабочих групп и в каком количестве;
  • степень действительности торговых издержек;
  • метод учета кредитного плеча;
  • метод построения линии эквити и ее зависимость от лота.

Начальная оптимизация

Целью оптимизации будут большой размер чистой прибыли и показателя профит-фактора при минимальном показателе просадки. Особенное внимание нужно выделить количеству сделок при тестировании, поскольку оптимизация под большую прибыль может привести к общей неустойчивости торговой системы, которую возможно распознать лишь при громадном количестве тестовых сделок.

Исходя из этого их должно быть не меньше 200-250, а матожидание – не меньнее 10-12. Ориентирование на профит-фактор, что должен быть не меньше 2,5-3 – наиболее хороший вариант оптимизации. При таком подходе все остальные параметры стратегии покупают так же оптимальные значения, и торговая система получает достаточную надежность.

На начальной стадии оптимизации направляться так же пристально отслеживать значения параметра большой просадки.

Для качественной оптимизации нужно подвергнуть подстройке применяемые индикаторы либо добавить новые, оптимизировать установку уровней Take Profit и Stop Loss, применение Trailing Stop. Оптимальные параметры подбираются раздельно и последовательно, дабы результаты трансформации параметров не накладывались друг на друга. Отбор нужных настроек производится методом сравнения результатов серий тестирования на истории.

Линия эквити

Весьма серьёзным показателем есть форма линии эквити, по которой возможно оценить как следствия тестирования, так и эффективность метода самой стратегии. Тестирование направляться проводить минимальным лотом без применения манименеджмента. Такие опции дадут настоящую форму кривой эквити.

Геометрически совершенная форма кривой обязана приближаться к прямой линии. Само собой разумеется, на практике такое нереально, но в случае если добиться отсутствия в составе кривой глубоких пиков и просадок, такая торговая система будет устойчива в разных рыночных обстановках. Так, лучшая форма кривой – это небольшой зубчик, характеризующий стабильность всей торговой системы.

Ratio1

Ситуации с отсутствием прибыли либо, по большому счету, просадкой в течение долгого промежутка времени, к примеру 2-3 месяцев говорит о полной неработоспособности совокупности, поскольку настоящие условия для торговой системы неизменно тверже и настоящие показатели – ниже.

Стабильная совокупность обязана показывать и стабильные результаты – горизонтальные участки эквити должны быть маленькими, а просадки скоро восстанавливаться. Наряду с этим прибыль обязана со большим запасом перекрывать подобные участки убыточной работы. Графически это должно смотреться так, что любой последующий максимум выше прошлого.

Ratio2

Для тестирования выбирается период в 5-6 последних лет за исключением последнего года, на котором проводится проверка и заключительная оптимизация способом «слепого тестирования». Тестирование на последнем годе, как на периоде, самоё соответствующем настоящим рыночным условиям должно продемонстрировать и настоящую эффективность оптимизации совокупности.

Это будет очевидно просматриваться по кривой эквити. Если она продолжит собственный направление перемещения либо уйдет выше, оптимизацию можно считать успешной, в случае если опустится вниз – оптимизация результатов не дала.

Ratio3

При большой нелинейности линии эквити нужно возвратиться к начальному этапу тестирования для внесения корректировок в настройки совокупности и снова совершить ее тестирование.

Ratio4

Действенная устойчивость совокупности

При оценке действенной устойчивости совокупности нужно не забывать, что результаты тестирования отличаются от результатов настоящей торговли не меньше чем на 30-40%. Оценка этого параметра производится исходя из значений процента прибыльных сделок (PercentWinners) и отношение средней прибыли к среднему убытку (Ratio of AverageWin to AverageLoss). Конкретное значение действенной устойчивости возможно выяснить по справочной таблице:

Ratio5

Действенную устойчивость на настоящем рынке возможно взять, переместившись по столбцу и строке на одно значение в более низкую область. Настоящая устойчивость торговой системы должна быть не меньше 15%.

Окончательная оптимизация

Хорошие результаты тестирования на периоде последнего года, если они не ухудшили неспециализированные показатели более чем на 15-20%, влекут за собой продолжение тестирования и оптимизации уже на демо-счете. По окончании получения устойчивых результатов возможно перейти на тестирование совокупности на настоящем счете минимальным лотом, а по окончании успешной торговли в течение месяца – полным лотом.

Для получения прекрасных результатов нужно как возможно больше разнообразить рыночные условия – расширять список торговых инструментов, таймфреймов и других условий. Тестирование направляться проводить именно на той торговой платформе, на которой совокупность будет употребляться в настоящих условиях. И самым главным условием оптимизации есть корректировка совокупности под собственные личностные и трейдерские качества.

Итоги

Очевидная польза данной статьи содержится в том, что избежать необходимости оптимизации торговой системы не сможет ни один трейдер. Так как это относится не только автоматических торговых систем. Кроме того маленькие правила, каковые трейдер производит для собственной методики торговли, именно и являются его начальной торговой системой, которую нужно всегда совершенствовать и оптимизировать.

И подход к этому процессу должен быть важным и широким. Чем больше факторов будет использовано при оптимизации, тем эластичнее будет совокупность, тем лучше она будет приспособлена под неизменно изменяющиеся рыночные условия/

Рекомендуемые брокеры для торговли:

  • AMarkets (обзор брокера >>>; на сайт брокера >>>)
  • Roboforex (обзор брокера >>>; на сайт брокера >>>)
  • Forex4you (обзор брокера >>>; на сайт брокера >>>)
  • WelTrade (обзор брокера >>>; на сайт брокера >>>)
  • InstaForex (обзор брокера >>>; на сайт брокера >>>)