Индикатор Laguerre — честь и достоинство осцилляторов

38

Форекс индикатор Laguerre скачать

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Один из самых неприятных моментов в трейдинге при применении индикаторного теханализа есть баланс между запаздыванием и сглаживанием. Дабы отфильтровать резкие шумы, приходится увеличивать период сглаживания, но тогда при трансформации тренда сигнал будет запаздывать. Чем меньше будет сглаживание, тем больше фальшивых сигналов будет поступать. Как же свести к минимуму влияние шумов и наряду с этим не пропустить начало нового тренда?

В этом нам окажет помощь индикатор Laguerre, о котором и отправится сейчас обращение.

Характеристики индикатора Laguerre

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: каждые
Таймфрейм: любой
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

Что это за индикатор?

Форекс индикатор Laguerre

Индикатор Laguerre стал достаточно широко известным В первую очередь 2000 – х годов, в то время, когда Джон Элерс поведал об занимательном методе сглаживания цены в собственной книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков». Элерс по образованию инженер и в 70-е годы прошлого века он трудился над созданием оборудования, предназначенного для обработки космических сигналов. Именно эти его наработки и послужили базой для индикатора Laguerre.

Элерс есть приверженцем теории циклов и для разработки индикатора Laguerre применял спектральный анализ большой энтропии, созданный геофизиками. В случае если кратко, формулы, использованные Элерсом для расчета индикатора сводятся к оценке будущих спектров на основании минимального комплекта данных. По еще одной теории появление индикатора связывают с уравнением известного французского математика Лагерра.

Так или иначе, давайте лучше удостоверимся в надежности его в действии.

Индикатор Laguerre – хороший индикатор для применения в торговле по тренду. Трейдерам он нравится вследствие того что показывает рыночные циклы на выбранном периоде графика лучше, чем большая часть стандартных индикаторов из комплекта платформы МТ4. Данный индикатор превосходно показывает окончание и начало микротрендов, а это значит, что индикатор будет в первую очередь увлекателен свинг-трейдерам и скальперам.

Само собой разумеется, индикатор сам по себе ни в коем разе не есть независимой торговой системой, но в сочетании с другими индикаторами и методами теханализа Laguerre способен дать хороший итог.

В действительности данный индикатор – один из самых несложных, каковые создал Элерс. В случае если зайти на авторский сайт, возможно заметить множество значительно более сложных разработок, среди них и опережающие индикаторы с сверхсложными методами вычисления.

Ниже вы имеете возможность прочесть перевод статьи «Time Warp» Джона Ф. Элерса, более детально раскрывающей принцип работы индикатора. Или вы имеете возможность сходу перейти к разделу об применении индикатора Laguerre в торговле.

Искажение времени — без путешествия в космос

Искажение времени RSI Laguerre

Одна из самых неприятных задач теханализа – избежание трейдинга при фальшивых сигналах начала тренда. Дабы избежать этих сигналов, производится сглаживание скользящей средней. Но наряду с этим, запаздывание, вызываемое сглаживанием, довольно часто ведет к катастрофическому понижению эффективности сигналов. Так, задача содержится в следующем: как свести баланс между допустимым запаздыванием и сглаживанием.

В данной статье вы получите новые инструменты для более действенного решения проблемы сглаживания, и связанной с ней проблемой запаздывания. В частности, вы определите о лучших сглаживающих новом и фильтрах модифицированном быстродействующем индикаторе теханализа Laguerre RSI.

Moving Average

Скользящая средняя – это несложный индикатор, с задаваемым в настройках, периодом.

Она усредняет эти за указанное в настройках количество свечей. После этого смещается вперед на один бар и опять показывает среднее арифметическое значение нового комплекта данных (выборки). Потом все повторяется. Практически любой раз при смещении удаляется лишь самое давешнее значение и добавляется одно новое.

В любом случае, среднее арифметическое значение определяется для фиксированного периода. Среднее значение непрерывно перемещается вперед одно за вторым. Так происходит «перемещение» скользящей средней.

Программист разглядывает данный процесс пара по-иному. Он видит, что  эти  опускаются к линии фиксированной задержки, которая перехватывается чтобы получить результат каждой выборки, и результаты для того чтобы перехвата суммируются для получения скользящей средней. Данный процесс изображен на схеме рис.1 для скользящей с периодом в 4 свечи.

На рисунке 1 знак Z-1 свидетельствует, что существует одна единица задержки. Для дневных графиков, сдвиг будет составлять один сутки. Черта фильтра с позиций Z-преобразования представляет собой следующее:

H(z) = 1 + Z-1 + Z-2 + Z-3

1

Рисунок 1. Схема скользящей средней

Уравнение скользящей средней в формате EasyLanguage:

Filt = (Price + Price[1] + Price[2] + Price[3]) / 4;

Другими словами, ветхие эти из последней выборки неспешно усредняются с целью достижения отфильтрованного результата.

КИХ — фильтры

Программисты предпочитают концепцию линии задержки с отводами потому, что более обобщенные КИХ — фильтры (конечная импульсная черта) смогут быть созданы методом трансформации относительных амплитуд выборок. К примеру, если бы мы желали двум средним выборкам придать вдвое больший вес если сравнивать с самым свежим и самым ветхим значениями в отечественном примере из 4 выборок, то схема бы смотрелась, как продемонстрировано на рисунке 2.

2

Рисунок 2. Схема из четырех элементов фильтра с конечной импульсной чёртом (КИХ-фильтра)

Уравнение КИХ-фильтра, в формате EasyLanguage, будет следующим:

Filt = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6;

Множители, стоящие перед стоимостями, именуются коэффициентами фильтра. Прошу вас, обратите внимание, что фильтр постоянно нормируется к сумме коэффициентов. Это нормирование осуществляется так, что результирующее значение будет таким же, как и исходное, в случае если все выборки будут иметь однообразные значения.

Лучшим методом сравнить результирующие значения скользящей средней и КИХ-фильтра, есть изучение их частотной чёрта.

Частотная черта

Потому, что мы имеем дело с выборочными данными, самая высокая частота, которую мы можем разглядеть, образовывает две выборки за один цикл. Это именуется частотой Найквиста (добрая половина частоты дискретизации). Так, на дневных графиках цикл, складывающийся из двух баров, трудится на частоте Найквиста, которая имеет нормированную частоту 1. Цикл, складывающийся из четырех баров, имеет нормированную частоту 0,5. Неспециализированное соотношение между периодом цикла и нормированной частотой:

Частота = 2 / Период

Частотная черта Moving Average

Основываясь на данной идее, частотная черта скользящей средней для четырех баров продемонстрирована на рисунке 3. Амплитуда выражена в децибелах, продемонстрирована логарифмическая шкала, где 0 есть наибольшим незатухающей амплитудой. Потому, что это имеет место в левой части частотного диапазона, мы знаем, что коэффициент усиления нулевой частоты фильтра равен нулю. Обратите внимание, что цикл из 2 цикл и баров из 4 баров в точности вырезаются скользящей средней.

Фильтрация между циклами из 2 баров и 4 баров понижается только немногим более чем на 10 дБ от коэффициента усиления нулевой частоты.

3

Рисунок 3. Частотная черта скользящей средней с периодом в четыре бара

Частотная черта КИХ — фильтра

На рисунке 4 продемонстрирована частотная черта КИХ-фильтра, представленного на рисунке 2. Манипулирование коэффициентами улучшило фильтрацию, которая станет более чем 20 дБ. Однако, частоты с минимальным значением переместились до отметки цикла из 3 баров. Другими словами, диапазон частот фильтра шире, чем диапазон частот скользящей средней.

Более широкий диапазон частот свидетельствует, что через фильтр смогут проходить более высокочастотные компоненты, и, так, КИХ-фильтр будет менее сглажен, чем скользящая средняя той же длины.

Сглаживание КИХ — фильтра

КИХ-фильтр возможно использовать с целью дополнительного сглаживания методом большего фильтра. Однако, запаздывание в КИХ-фильтре образовывает приблизительно половину длины фильтра. Результатом есть то, что, в случае если мы желаем достигнуть большего сглаживания, мы должны принять дополнительное запаздывание в простых фильтрах.

4

Рисунок 4. Частотная черта четырехэлементного КИХ-фильтра

Функция Лагерра

Дабы обрисовать передаточную чёрта фильтра, простые фильтры применяют Z преобразование, где Z-1 обозначает единичную задержку. Для арифметического преобразования существует полубесконечное число ортонормированных функций. Одна из таких функций формируется из многочлена Лагерра. Математическое выражение для результата переноса Лагерра k-го порядка пребывает в следующем:

Преобразование Лагерра возможно представлено в виде EMA фильтра нижних частот (первый член), по окончании чего направляться последовательность фазового фильтра вместо единичной задержки (k-1 член). Все члены имеют совершенно верно такой же коэффициент затухания y. Благодаря изучению частотной характеристики мы видим, что это фазовые фильтры. В случае если частота равна нулю, член Z-1 имеет значение 1, и, следовательно, член принимает значение (1- y)/(1- y) = 1. Подобно, в то время, когда частота нескончаема, Z-1 имеет значение -1, и, следовательно, член принимает значение (-1- y)/(1+ y) = -1.

Член имеет единичное усиление на всех частотах от нуля до бесконечности, и, следовательно, есть фазовым звеном. Однако, фаза от собственного исходного к результирующему значению смещается в диапазоне частот, в связи с чем задержка представляет собой переменную, зависящую от частоты. Степень, в которой задержка есть переменной, зависит от величины коэффициента затухания y.

К примеру, на рисунке 5 продемонстрированы запаздывание либо групповая задержка для y = 0.6  и g = 0,8.

5

y = 0.6

6

y = 0.8

Рисунок 5. Запаздывание фазового фильтра – это функция коэффициента и частоты затухания

Так, мы можем сделать фильтр, применяя элементы Лагерра, вместо единичной задержки, коэффициенты которой такие же [1 2 2 1]/6 , как и у КИХ — фильтра.

Отличие только в том, что мы исказили время между периодами линии задержки. Схема фильтра Лагерра продемонстрирована на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема фильтра Лагерра

Фильтр Лагерра и КИХ-фильтр

На рисунке 7 приведен EasyLanguage код для четырехчленного фильтра Лагерра. L0 есть результирующим значением первого участника, и простой EMA. Следующие три участника однообразны по собственной форме. Четыре участника линии задержки Лагерра суммируются совершенно верно так же, как если бы возможно было подвести итог линейной линии задержки для КИХ-фильтра.

Результирующее значение Лагерра есть переменной “Filt”. Для сравнения кроме этого вычисляется КИХ-фильтр однообразной длины.

Inputs: Price((H+L)/2),

gamma(.8);

Vars:   L0(0),

L1(0),

L2(0),

L3(0),

Filt(0)

FIR(0);

L0 = (1 — gamma)*Price + gamma*L0[1];

L1 = -gamma*L0 + L0[1] + gamma*L1[1];

L2 = -gamma*L1 + L1[1] + gamma*L2[1];

L3 = -gamma*L2 + L2[1] + gamma*L3[1];

Filt = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6;

FIR = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6;

Plot1(Filt, «Filt»);

Plot2(FIR, «FIR»);

Рисунок 7. EasyLanguage код фильтра Лагерра

На рисунке 8 продемонстрированы  результаты фильтра Лагерра и КИХ-фильтра. Не забывайте: оба фильтра имеют однообразные длины. КИХ-фильтр (зеленая линия) имеет запаздывание всего в 1,5 бара и только умеренно сглаживает ценовые эти. Иначе, фильтр Лагерра (красная линия) есть намного более ровным, и имеет более выраженное запаздывание.

Вы имеете возможность уменьшить отставание и сглаживание за счет уменьшения коэффициента затухания. В то время, когда коэффициент затухания сводится к нулю, фильтр Лагерра делается аналогичным КИХ-фильтру. Это несложный метод управления скользящей средней.

И он так же, как и прежде применяет лишь пара выборок данных для расчета.

8

Рисунок 8. Четырехчленный фильтр Лагерра намного более сглаженный, чем простой четырехчленный КИХ-фильтр

RSI Лагерра

История не заканчивается на простых фильтрах. Как я обожаю сказать: «наука и Истина постоянно торжествует над суеверием и невежеством». В случае если мы можем создать отличное сглаживание с применением весьма маленьких фильтров, следовательно, мы кроме этого должны мочь создавать и отличные индикаторы посредством весьма кратковременных данных. Применение кратковременных данных свидетельствует, что мы можем сделать индикаторы более чувствительными к трансформациям цены.

Как пример будет употребляться индикатор RSI Лагерра.

Уэллс Уайлдер выяснил индикатор RSI как:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

где RS = (Closes Up) / (Closes Down) = CU/CD

RS – это сокращение от Relative Strength. CU является суммой разности стоимостей закрытия в течение периода наблюдения, в то время, когда эта отличие есть хорошей. CD является суммой разности стоимостей закрытия в течение периода наблюдения, в то время, когда эта отличие отрицательна, но сумма выражена как положительное число. Подставив CU/CD в формулу и упростив уравнение RSI, приобретаем

8.1

Иначе говоря RSI есть процентом суммы дельты стоимостей закрытия с хорошей отличием по отношению к сумме всех дельт стоимостей закрытия за период наблюдения.

В коде EasyLanguage (см. рисунок 9) я сгенерировал индикатор RSI посредством времени Лагерра, а не линейного времени, применяя лишь четыре выборки данных. В этом случае я применял коэффициент затухания 0,5, но вы имеете возможность настроить собственный время затухания, которое будет наилучшим образом доходить под вашу собственную торговлю.

Inputs: gamma(.5);

Vars:   L0(0),

L1(0),

L2(0),

L3(0),

CU(0),

CD(0),

RSI(0);

L0 = (1 – gamma)*Close + gamma*L0[1];

L1 = — gamma *L0 + L0[1] + gamma *L1[1];

L2 = — gamma *L1 + L1[1] + gamma *L2[1];

L3 = — gamma *L2 + L2[1] + gamma *L3[1];

CU = 0;

CD = 0;

If L0 >= L1 then CU = L0 — L1 Else CD = L1 — L0;

If L1 >= L2 then CU = CU + L1 — L2 Else CD = CD + L2 — L1;

If L2 >= L3 then CU = CU + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;

If CU + CD 0 then RSI = CU / (CU + CD);

Plot1(RSI, «RSI»);

Plot2(.8);

Plot3(.2);

Рисунок 9. EasyLanguage код для индикатора RSI Лагерра

Пример RSI Лагерра

На рисунке 10 продемонстрирован пример реакции четырехчленного индикатора RSI Лагерра, расположенного внизу под графиком цены. На индикатор кроме этого нанесены сигнальные уровни 20% и 80%. Обратите внимание, что RSI, в большинстве случаев, движется от одного крайнего значения к второму и что восстановление происходит скоро, на каждом развороте цены.

Индикатор RSI Лагерра в большинстве случаев применяют для приобретения, по окончании того как линия снизу вверх пересекает уровень 20%, и для продажи, по окончании того как цена пересекает сверху вниз уровень 80%. Но, как и с простым RSI, возможно кроме этого создавать и более сложные правила торговли.

9

Рисунок 10. Индикатор RSI Лагерра скоро реагирует на трансформации стоимостей

RSI Лагерра в торговле

Использовать более сложные правила вовсе не обязательно, потому, что совокупность RSI Лагерра была самой нужной среди всех совокупностей, зарегистрированных в www.wellinvested.com, ее годовая доходность по оценкам компании AKSYS ЛТД. составила 118,3%. На сайте WellInvested.com представлен широкий выбор совокупностей для автоматической торговли, каковые используются для большинства котируемых на бирже фьючерсов и акций. Поисковик на сайте может оказаться весьма занимательным.

К примеру, для данного знака возможно отыскать самые высокоэффективные совокупности, а для данной совокупности возможно отыскать самые высокопроизводительные знаки. Выясняется, что две совокупности Лагерра были самыми высокопродуктивными в известном контракте с Diamond Trust в 2002 году (см. рисунок 11).

10

Рисунок 11. Снимок экрана, сделанный с www.wellinvested.com, демонстрирует торговые системы Лагерра, каковые были самыми высокопродуктивными в соглашении с Diamond Trust в 2002 году

Выводы

Преобразование Лаггера вносит в расчеты необычное временное искажение. В следствии чего задержка низкочастотных составляющих цены существенно выше, чем ее высокочастотных составляющих. Благодаря данной особенности, вероятно создание сглаживающих фильтров, для работы которых достаточно всего лишь маленького количества входных данных.

Подобным образом, при помощи временного искажения возможно разрабатывать индикаторы, имея в распоряжении кроме того маленькую выборку. Потому, что эти индикаторы созданы на базе маленькой выборки, они будут более чувствительными к более новым стоимостям.

Бо?льшая чувствительность содействует сокращению времени реакции для открытия позиции, а уменьшение задержки, соответственно, положительно отражается на прибыльности вашей торговли.

Джон Ф. Элерс

Описание настроек

Описание настроек индикатора Laguerre

gamma (по умолчанию = 0.7) — коэффициент для расчета уровней индикатора. Чем выше gamma , тем более сглаженная линия будет на выходе.

CountBars (по умолчанию = 950) — предельное число баров графика, на которых будет рассчитываться индикатор.

Как применять индикатор в торговле

Как использовать форекс индикатор Laguerre

Не обращая внимания на то, что индикатор Laguerre считается трендовым индикатором, выстроен он по принципу осциллятора, где итоговые значения находятся в определенных рамках. В нашем случае это промежуток от 0 до 1.

Несложный вариант применения – приобретение при пересечении линии 0.2 снизу вверх и продажа при пересечении линии 0.8 сверху вниз. Кроме этого возможно применять и линию сглаженного индикатора 0.5 для фильтрации сделок по совокупности: в случае если Laguerre ниже 0.5, разглядываем лишь продажи, в случае если выше – лишь приобретения. Либо же разглядывать возможность выхода из приобретений, в случае если индикатор Laguerre пересек линию 0.5 либо 0.8 сверху вниз и возможность выхода из продаж при пересечении линии 0.2 либо 0.5 снизу вверх.

Давайте разглядим несложной пример применения на практике индикатора Laguerre в стратегии торговли на валютном рынке Форекс. Сам Джон Элерс отмечал, что циклы на денежных рынках нужно использовать в сочетании с трендовыми методиками, исходя из этого для примера я заберу две скользящие средние. Вы же имеете возможность поэкспериментировать и с трендовыми линиями, каналами, вторыми трендовыми индикаторами.

Давайте заберём две скользящие средние и будем входить при их пересечении, фильтруя вход при помощи двух индикаторов Laguerre: один с gamma = 0.6, а второй 0.8. В случае если стремительная скользящая пересекает медленную вверх, стремительный Laguerre находится выше уровня 0.8, а медленный начал расти снизу и пересек уровень 0.2, входим в приобретения. Выход из приобретений возможно осуществлять при пересечении медленного индикатора Laguerre уровня 0.8 сверху вниз.

Для продаж все напротив. Такая стратегия в связке с трейлинг стопом в полной мере нормально может трудиться на периоде Н4.

001

Повторюсь, индикатор Laguerre – это не полноценная торговая система, исходя из этого использовать его необходимо в связке с другими индикаторами либо способами теханализа. Однако, на более старших периодах (от D1 и выше) возможно кроме того обойтись двумя индикаторами Laguerre – стремительным и медленным. Более медленный делается индикатором направления тренда, более стремительный генерирует сигналы на вход в рынок.

Помимо этого, занимательные результаты получаются при работе с дивергенциями индикатора и линиями тренда Laguerre. В большинстве случаев индикатор образует дивергенцию с ценой незадолго до пробоя существующей трендовой слома и линии тренда.

002

Заключение

форекс индикатор laguerre заключение

Индикатор Laguerre есть трендовым индикатором, что отображает трендовую линию в отдельном окне. Он может применять как подтверждающий сигнал для входа в рынок, и как и отдельная торговая система. Данный индикатор весьма несложен в применении.

Его возможно одинаково удачно применять как для выхода из сделки, так и как сигнал для входа.

Наряду с этим создатель так и не смог всецело устранить самую основную проблему всех индикаторов – проблему запаздывания. И однако, индикатор Laguerre дает сигналы чаще и правильнее большинства стандартных осцилляторов, наряду с этим количество фальшивых сигналов заметно ниже, чем у того же стохастика.

Скачать индикатор Laguerre

Обсуждение на форуме

Советник на базе индикатора

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec