Что нужно знать о Полосах Боллинджера

29

Форекс индикатор Ленты боллинджера

Хорошего времени дней, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших хорошими. Тех индикаторов, каковые принесли миллионы биржевым игрокам, и сейчас употребляются тысячами трейдеров в мире.

 Сейчас мы поболтаем о таком индикаторе, как Bollinger Bands (потом BB), либо диапазон стандартного отклонения Боллинджера (кроме этого узнаваемый, как Полосы либо Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что занимательное)

Введение

bollindzher_dzhon

Данный индикатор в первый раз был обрисован Перри Кауфманом (Perry Kaufman) во второй половине 80-ых годов XX века в собственной книге “Новые системы и методы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор стал широко распространен, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого превосходного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер появился в городе Монпелье, во Франции. Позднее его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался фотографией и кинематографом, исходя из этого он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где приобретает профессию оператора по свету.

Кстати, профессия оператора ему давалась весьма легко, исходя из этого он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд во второй половине 70-ых годов двадцатого века. Но суть его жизни и интересы развернули в другую сторону с момента, в то время, когда его мать попросила взглянуть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл совсем, не смотря на то, что все- таки она помогла ему устроиться на канал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой денежных аналитиков и впитывать ответственную данные.

По окончании прохождения направлений по аналитике и получению нужных знаний, он устраивается трудиться на канал торговым аналитиком. Его карьера на канале продолжалась недолго, в первой половине 90-ых годов двадцатого века права на канал выкупили CNBC, не смотря на то, что один раз в неделю в том месте выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Как раз во время с 1984 по 1991 он разрабатывает собственную совокупность рационального и действенного анализа, названную потом «Полосами Боллинджера».

Данный инструмент анализа не потерял актуальности и по сей день. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное управление по применению этого инструмента как лично, так и в связке с другими индикаторами. А во второй половине 90-ых годов XX века он согласится лучшим разработчиком ПО для денежного анализа.

Описание индикатора

002

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это сопротивления и своеобразные линии поддержки, каковые солидную часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними пребывает в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, в то время как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Потому, что величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют собственную ширину: она возрастает, в то время, когда рынок неустойчив, и значительно уменьшается в более стабильные периоды.

Главным правилом при построении линий Bollinger есть следующее утверждение — около 5% стоимостей должно пребывать за пределами этих линий, а 95% в.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это простое скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (к примеру, на два).

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера пребывает в том, что их ширина изменяется в ответ на трансформацию неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса около средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за разбираемый период. В то время, когда на рынке присутствует громадная волатильность, к примеру на протяжении выпуска новостей, полоса расширяется, в то время, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я советую разбирать ВВ совместно с другими индикаторами. Суть индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. В случае если ВВ подобрана верно, то ее скользящая средняя (центральная линия) есть хорошим уровнем помощи/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций.

В большинстве случаев полосы ВВ наносятся на ценовой график, вместе с тем их возможно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, к примеру на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. В случае если Боллинджер пытается вверх, цена совершает отскок , пока некая достаточно замечательная сила не остановит движение цены. Территория застоя образуется ниже верхнего либо выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может длиться , пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено.

Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Но не следует упускать из вида то, что окончательное ценовое перемещение зависит от всех уровней помощи/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пробуйте отыскать совершенные условия для открытия/закрытия позиций. Обучитесь трудиться в несовершенных условиях, в то время, когда приобретаете фальшивые сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Расчет Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это простое скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр.

20 дней).

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (к примеру, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

004

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

005

Дж. Боллинджер рекомендует применять 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он кроме этого понял, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

001

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, самый распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 либо 3. Кроме этого возможно применять числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и год – 240, 365. Наряду с этим стоит осознавать, что установление громадных периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Главное время цена находится в канале, но при резком перемещении пересечение полос Боллинджера есть нормой.

Но в случае если цена через чур довольно часто пересекает верхнюю либо нижнюю полосу, то стоит расширить период, а вдруг цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Чаще всего для вычисления полос Боллинджера применяют цены закрытия. Смогут кроме этого употребляться другие разновидности, такие как обычные и взвешенные стоимости.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково прекрасно трудятся на любых таймфреймах, но, в большинстве случаев, их используют для внутридневной торговли.

Стоит не забывать, что для разных валютных пар и различных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать раздельно.

Методы применения

Способы применения полос боллинджера

Сам разработчик отмечает следующие изюминки полос Боллинджера:

  • Резкие трансформации стоимостей в большинстве случаев происходят по окончании сужения полосы, соответствующего понижению волатильности.
  • В случае если стоимости выходят за пределы полосы, направляться ожидать продолжения текущей тенденции.
  • В случае если за впадинами и пиками за пределами полосы следуют впадины и пики в полосы, вероятен разворот тенденции.
  • Перемещение стоимостей, начавшееся от одной из границ полосы, в большинстве случаев достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие конкретно же варианты применения индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход стоимостей за границы индикатора

006

В большинстве случаев, выход за границу BB свидетельствует начало либо продолжение тренда. Так возможно делать выводы о направлении рынка – до тех пор пока стоимости касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. До тех пор пока стоимости пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Время от времени выход за линию Bollinger свидетельствует «фальшивый пробой«, т. е. в то время, когда цены лишь попытались новый уровень и сразу же возвратились назад. В этом случае у вас кроме этого появляется возможность для работы против тренда, но пристально оцените — а правда ли «пробой» есть «фальшивым». Но нужно учитывать, что сделки против тренда — это игра специалистов.

И если вы себя таковым еще не ощущаете, то лучше воздерживайтесь.

007

На рисунке выше именно обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их в большинстве случаев сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации в большинстве случаев отлично видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

008

Как я уже сказал, верный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень помощи/сопротивления, что превосходно трудится на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора довольно часто свидетельствует смену тренда. На рисунке выше в точке 1 случилось пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (стоимости коснулись верхней границы индикатора).

В точке 3 цены опять касались верхней границы, пока в точке 4 не случилось касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, вторыми индикаторами либо графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

009

Обратите внимание, что по окончании смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще неоднократно возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Однако, в точках 2 и 3 кроме этого были подходы к средней линии. Наряду с этим она была пробита, но смены тренда не случилось, это были фальшивые пробои.

Как раз исходя из этого и рекомендуется при принятии торговых ответов ни за что не надеяться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 опять состоялся пробой средней линии, что стал причиной еще одному занимательному явлению (точка 5), о котором мы поболтаем чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и размещение цены относительно линий BB

010

Тут все легко. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены довольно средней линии, возможно делать выводы о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией говорит о тренде вниз, при стоимостях над средней линией возможно сказать о восходящем тренде.

расширение и Сужение диапазона линий Боллинджера

011

Как мы знаем, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем неизменно. И в то время, когда мы видим, что на рынке уже достаточно продолжительное время затишье — стоит ожидать бури. Диапазон Боллинджера делается шире, в то время, когда неустойчивость рынка растет, и уже, в то время, когда она падает.

Узкий диапазон Боллинджера показывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные перемещения рынка в большинстве случаев начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера оказывает помощь выяснить момент перехода от спокойного к активному рынку. В то время, когда стоимости поднимаются из весьма узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к приобретению. В то время, когда стоимость уменьшаеться из весьма узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. В случае если стоимости возвращаются обратно в диапазон, — необходимо закрывать позицию.

 Расхождение ВВ отмечается при усилении действующего тренда либо начале нового. Чем продолжительнее курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем посильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются.

В случае если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, вероятнее перемещение продолжится.

Замечая наметанным глазом за полосами в реальном времени, возможно поймать начало нового тренда. Особенно прекрасно полосы Боллинджера действующий при втором тестировании ценой серьёзных уровней максимумов либо минимумов. В то время, когда рынок в итоге совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, после этого полосы сужаются около сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а по окончании происходит прорыв либо отскок от уровня.

разворот и Продолжение тенденции

продажи и Мощные покупки смогут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт говорит о том, что как правило за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, по окончании чего происходит коррекция либо разворот. Но торговать против этих перемещений весьма рискованно, поскольку рынок может предпринять маленькие серии весьма волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы.

Но, по большому счету, подобное поведение цены отмечается достаточно редко, в большинстве случаев на протяжении Английской сессии, на новостях.

Как уже говорилось ранее, индикатор зависит от волатильности на рынке. В случае если границы канала расходятся, то это говорит о продолжении сложившейся тенденции, а вдруг внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о возможном развороте и затухании тренда. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. В случае если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы значительно уменьшается, то, вероятнее, цена прорвет границу, а после этого совершит разворот. Частенько это указывает финиш текущей тенденции.

Пристально следите, не отскочит ли цена медлительно назад, и не раскроется ли наряду с этим Боллинджер. В случае если да, то это и будет знаком к грядущему прорыву границы ВВ и продолжению перемещения.

Распознание моделей с Полосами Боллинджера

012

Для примера заберём модель «двойное основание«, которая складывается из понижения к минимуму, сопровождаемому последующим снижением и восстановлением в район прошлого минимума, по окончании чего происходит разворот, что сопровождается ростом либо как минимум завершением прошлого тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, либо минимумы должны быть равны, либо второй должен быть выше ? и без того потом… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей делается значительно несложнее и сами модели становятся более очевидными, если вы станете разглядывать минимумы относительно Полос Боллинджера и проигнорировать вопросы полных ценовых значений.

В случае если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на либо выше нижней полосы, то мы имеем возможно занимательную установку — дивергенцию, где второй минимум находится довольно выше первого, независимо от их безотносительных ценовых уровней. Добавьте ко мне подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите полезный инструмент для торговли.

Использование полос Боллинджера с другими индикаторами

В большинстве случаев BB применяют в трендовых совокупностях, где вход производится в сторону тренда по окончании некоего отката. Кроме опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично применять кроме этого осциллятор.

013

Хорошо подходят для данной задачи Stochastic oscillator либо WPR

Весьма занимательное поле для опытов – использование индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

014

Наряду с этим такая связка в большинстве случаев очень сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она додаёт динамические уровни перекупленности/перепроданности, каковые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы имеете возможность строить собственный анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

015

Многие сигналы сперва приходят от связки RSI-BB, и лишь позднее подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный метод применения полос ВВ – огромное поле для опытов.

Преимущества и недочёты полос ВВ

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров содержится в двух крайне важных чертях. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют главные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена либо средние скользящие. Во-вторых, при собственном перемещении они то сужаются, то увеличиваются. И сотрудничество упомянутых особенностей полос Боллинджера определяет неповторимые модели, по мере того как ценовые бары, развивая собственный перемещение, проходят через те либо иные границы. Особенно прекрасно трудятся с полосами Боллинджера японские свечи.

Так, к примеру, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают действенный сигнал на кратковременный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на перемещение цены поворотами и своими изгибами. Эти волнообразные перемещения предугадывают, как на большом растоянии может распространиться тенденция, перед тем как силы распределения вернут ее к центральной оси. Между сужением цены/цены и направлением полосы/полосы начинается сложный комплекс сотрудничеств. Нужен большой практический опыт для обнаружения окончательного действия этих полос на цену. Но, просидев большое количество десятков, в противном случае и сотен часов, замечая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных упрочнений.

Полосы Боллинджера показывают на скрытый темперамент ценовых колебаний существенно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сходу дают знать, немного открыта либо закрыта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Недочёт у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно значительнее. Однако, многие трейдеры в собственной торговле применяют BB, обучась нивелировать его не сильный стороны и максимально действенно применять сильные.

Кстати говоря, если Вы решили применять ВВ в Вашей торговле на форекс, таковой осциллятор, как CCI возможно смело выбросить с графика. Он основан на тех же правилах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше вследствие того что они оставляют вас зрительно ближе к стоимостям.

Заключение

Ленты боллинджера заключение

Если вы в собственной торговле используете скользящие средние, то вам легко нужно разглядеть вариант собственной торговой системы с применением для того чтобы многофункционального индикатора, как Боллинджер. В случае если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, советую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в данной статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

Тема на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec