7 способов борьбы с проскальзыванием ордеров

17

Как бороться с проскальзыванием на форекс

Форекс трейдер Иван садится за компьютер. Открывает Metatrader и видит восходящий тренд по EURUSD. Недолго думая жмет заветную кнопочку Buy по цене 1.1515.

Сделка раскрывается, но что видит Иван ? Сделка была открыта не по цене 1.1515, а по 1.1518!

Что же случилось? Злые происки брокера? Влияние заокеанских санкций?

Вмешательство ФРС ? Нет, ничего аналогичного. Легко ваш ордер подвергся такому явлению как проскальзывание (slippage). Что это такое, из-за чего появляется проскальзывание и как с этим бороться, вы определите ниже.

Что такое проскальзывание?

Что такое проскальзывание

Проскальзывание (slippage) — это отличие между ценой, по которой вы собирались заключить контракт, и ценой, по которой она в действительности была выполнена.

Допустим, вы видите возможность приобретения по цене 1.0607:

0_002

Нажимаете кнопку «приобрести», но наряду с этим выходит так, что сделка исполнилась по цене 1.0610.

Отличие между ценой, по которой мы брали, и ценой, по которой сделка случилась, образовывает 3 пункта. Эти 3 пункта, каковые мы утратили на протяжении открытия позиции, и именуются — проскальзыванием.

Проскальзывание возможно как хорошим, в то время, когда ордер исполняется по более удачной цене для вас, так и отрицательным, как в примере выше.

Любопытно, что стоп-лоссы и тейк-профиты смогут так же проскальзывать и исполняться по цене пара хорошей от той, которую вы задавали при установке приказа.

Отложенные ордера также будут скользить, но наряду с этим они имеют маленькие отличия, но об этом мы поболтаем чуть ниже.

Отличие

Сейчас давайте давайте разберемся с понятиями, каковые многие частенько путают и не до конца знают.

Проскальзывание — это выполнение ордера по цене хорошей от цены, указанной вами при установке ордера.

Реквота (requote) — это в то время, когда нет цены, по которой вы послали собственный запрос на выполнение ордера.

Представим, что показалось сообщение о новых стоимостях. Вы нажимаете кнопку приобретения, а у вас появляется сообщение, что таковой цены уже нет и предложение приобрести по новой цене. Это и именуется реквотой.

Посредством установки параметров проскальзывания при торговле возможно избежать реквот.

Проскальзывание — это прекрасно либо не хорошо?

Проскальзывание на форекс хорошо или плохо

Думаю, по ходу чтения статьи у большинства появился логичный вопрос: «Проскальзывание — это не хорошо? Значит ли это, что мой брокер как-то хитрит совершает что-то нехорошее с моим счётом?».

Ответ несложен.

Наличие проскальзывания — это прекрасно, по причине того, что присутствует показатель действительности рынка. Это подтверждает тот факт, что вы вправду торгуете на межбанке.

В большинстве случаев, проскальзывание присутствует на квитанциях типа ECN. Другими словами на квитанциях, каковые выводятся на межбанк либо выводятся хотя бы частично, что зависит от величины вашей позиции .

Если вы видите проскальзывание, то это хорошо и не прекрасно. Это естественно.

Проскальзывание возможно на квитанциях рыночного типа: ECN, NDD, STP, но наряду с этим оно может находиться и на квитанциях типа Standart.

Наличие проскальзывания — это обычная обстановка, с которой возможно и необходимо трудиться.

Из-за чего появляется проскальзывание?

Причины возникновения проскальзывания

Проскальзывание — это итог рыночного выполнения.

Рыночное выполнение — это очередь из ордеров, заявок на продажу и покупку.

Что же происходит, в то время, когда мы выставляем ордер на приобретение?

Давайте представим так называемый «стакан».

Вы планируете взять позицию на приобретение. На рынке присутствует следующее предложение, 100 лотов по цене 1.3145. А по цене 1.3146 имеется 50 лотов. И без того потом:

Допустим,  мы желаем приобрести по цене 1.3146.

Нажимаем на кнопку приобретения. Но так как мы не одни, то заявок на данную позицию возможно множество, и эти 50 лотов весьма скоро расхватали другие клиенты.

Так, из-за того что на рынке громадной спрос на данную цену, для нас не осталось лота. Но брокер говорит нам, что это не беда. У нас имеется новая цена 1.3147.

И мы можем или дать согласие и купить лот по новой цене,  или,  в случае если у нас счёт с рыночным выполнением, согласятся за нас.

Так, мы можем забрать позицию по менее удачной для нас цене 1.3147, но стоит не забывать, что в случае если лоты по данной цене так же распродадут, то нам поступит предложение с другой ценой, 1.3148, 1.3149 и без того потом.

Неприятности с ликвидностью

Проблемы с ликвидностью на Forex

Подобное наличие предложение и спроса обозначает присутствие, или отсутствие ликвидности.

Исходя из этого первую обстоятельство проскальзывания возможно обозначить, как Ликвидность.

В этом случае вероятны пара  вариантов.

Представим, что размер ордера больше, чем верхний слой ликвидности. Вероятно да и то, что осталось мало ликвидности, или у вас был запрошен какой-то большой по количеству ордер.

Ваш приказ разделяется на части и направляется к нескольким поставщикам ликвидности брокера. В итоге трейдер приобретает средневзвешенную цену, которая возможно хуже либо лучше цены, которую он указал. В таковой ситуации ордер проскальзывает частично.

В случае если поставщик ликвидности присылает отказ выполнения, то вероятно  случилась задержка, и ваш приказ отсылался второму поставщику ликвидности. Прошло какое-то время, и рыночное предложение на желаемую вами цену ушло. Как результат, наличие второй цены и соответствующий отказ брокера в исполнении вашего приказа.

Частенько на протяжении выхода новостей происходит неприятность с ликвидностью и ордера очень сильно скользят.

Из-за чего это происходит? Многие учреждения и банки, каковые выступают поставщиками ликвидности, покидают рынок, дабы обезопасить себя от возможных скачков убытков и резких цен. Одвременно с этим увеличиваются спреды, поскольку брокеры  желают обезопасить себя от вероятных убытков.

Как раз исходя из этого на протяжении выхода больших новостей у трейдеров появляются неприятности. Спреды громадные, проскальзывания сильные и получить делается существенно сложнее.

Недостаточная ликвидность, кроме этого имеет место при торговле экзотическими валютными парами. К примеру с турецкими лирами, африканскими рэндами, либо русскими рублями.

Те, кто торговал на протяжении сильных скачков русском валюты, должны не забывать некоторый период, в то время, когда весьма многие брокеры возможность торговли рублём. Всему обстоятельство — отсутствие ликвидности.

Технические Неприятности

Технические проблемы на форекс

Существует ещё одна обстоятельство проскальзывания — это Технические неприятности.

К ним относятся сетевые задержки между вашим сервером и торговым терминалом, агрегатором и поставщиками ликвидности, конечно очевидная обстоятельство — не сильный интернет.

Вследствие этого хотелось бы поведать вам про то, что очень большие воротилы с Wall Street  арендуют строения рядом с центром, дабы как возможно стремительнее ордера доходили до торговых серверов, экономя наряду с этим наималейшие доли секунды.

Для нас же в полной мере хватит иметь стремительный и стабильный интернет. Так как мы же живём весьма на большом растоянии от западных серверов. И торговые сервера отечественных брокеров обычно находятся за пределами России.

Как бороться с проскальзыванием?

Как бороться с проскальзыванием Forex

В начале хочется сообщить серьёзную идея. Бороться с проскальзыванием не требуется, но необходимо с ним трудиться.

Прежде всего начнём с Технической части. Вам требуется хороший интернет. Не забывайте, что проводное соединение, значительно лучше и стабильнее, чем тот же Wi-Fi.

В то время, когда начинаем трудиться в терминале, то стараемся отключать программы, каковые применяют сеть.

Если вы какой-то мега-скальпер, то для вас это самый актуально.  Закрывайте разные программы типа торрентов, вайбера, скайпа, аськи и тому аналогичных. Нам требуется хорошее соединение, или нахождение VPS-сервера поближе к вашему брокеру, если вы торгуете посредством советников.

В случае если же вы не какой-то мега скальпер, то достаточно иметь хорошее и стабильное подключение к интернету.

Вторым пунктом работы с проскальзыванием необходимо подчеркнуть Настройки в МТ4.

В то время, когда вы нажимаете на окно нового ордера, в нём имеется параметр — «Применять большое отклонение от запрошенной цены»:

0_004

Возможно выбрать большое значение проскальзывания в пунктах, которое будет допускаться. По идее, в случае если цена будет различаться на большую величину чем установленна в данном параметре, то ордер не исполнится.

К сожалению, на практике это трудится не всегда. Связанно это с техническими торговым серверов терминалом и особенностями брокеров Metatrader 4.

Вы должны осознать, что эта настройка трудится не всегда так, как мы этого желаем.

Подобно, параметр проскальзывание (slippage) настраивается и в советниках.

Третий пункт — это Применение лимитных отложенных ордеров.

Как мы не забываем, имеется пара типов отложенных ордеров.

Это Buy stop/Sell stop и Buy limit/Sell limit. Отыщем в памяти, что отложенный ордер с окончанием Stop выставляется в расчете на активацию и пробой отложенного приказа, в то время как ордер с окончанием limit, выставляется с целью войти в рынок на откате по лучшей цене. Но существует принципиальная отличие в исполнении Stop и limit  ордеров.

При выставленном ордере, допустим Sell stop, он активируется практически лишь в момент, в то время, когда цена до него дойдёт.

0_005

0_005

А вдруг же мы выставляем Buy либо Sell limit по цене, то ордер заблаговременно отправляется на рынок и у него больше возможности быть выполненным как раз по той цене, которую мы указали.

0_006

Так, ордера типа limit бронируют для нас определённую часть ликвидности,  но при условии, что у вас тип счёта с выводом на межбанк.

Само собой разумеется, кроме того подобные ордера смогут проскальзывать, но возможность этого значительно меньше, чем у рыночных и stop ордеров.

Четвёртый пункт — Торговля на высоких таймфреймах.

Если вы торгуете на таймфрейме М5, то проскальзывание в 1 пункт для вас заметно, но в случае если же вы торгуете на дневных графиках, то проскальзывание в 5 пунктов какой-то громадной погоды для вас не делает.

Исходя из этого возможно с проблемой бороться, а возможно её и сделать несущественной, перейдя на более большой таймфрейм.

Пятый пункт — Не торговать на новостях.

Я уже много раз упоминал, что неприятность с ликвидностью появляется, в большинстве случаев, на выходе разных новостей. Это и экономические эти, речи политиков и без того потом.

Исходя из этого приблизительно за полчаса перед выходом новости и полчаса по окончании её выхода мы стараемся не торговать. Так мы исключаем проблему с ликвидностью.

Шестой пункт —  Поменять тип счёта/брокера.

Само собой разумеется, возможно заменить собственного брокера либо поменять тип собственного счёта, но в случае если сказать честно, то это погоня за какой-то неосуществимой мечтой. И к тому же это в большинстве случаев перекладывание ответственности за утраты с себя любимого на брокера, выполнение, маркет-мейкеров, злодейку судьбу и без того потом.

Исходя из этого к этому пункту стоит доходить со определённой долей и здравым умом скептицизма. По причине того, что если вы начнёте поменять брокеров, типы квитанций, то это может затянуться на долгое время и ни к чему,  в большинстве случаев, хорошему не приводит.

Седьмой пункт — Фильтр по волатильности.

Представим, что вы любите торговать деятельный рынок. Вы понимаете, что среднее проскальзывание на протяжении выхода новостей 10 пунктов. А средняя прибыль по таким сделкам у вас — 30 пунктов.

  Получается, что проскальзывание забирает у вас приблизительно 30% прибыли.

Допустим, вы торгуете часть новостей, но наряду с этим понимаете, что одни новости дают среднее перемещение в 30 пунктов, а другие дают среднее перемещение 60 пунктов.

Если вы станете брать сделки со средним перемещением в 60 пунктов, то проскальзывание будет съедать не 30%, а всего 17%.

Так, применяя новости лишь с высокой волатильностью, вы сможете снизить ущерб, наносимый вашей прибыли.

Подобно, если вы понимаете, что среднее проскальзывание при активном рынке, но без новостей 2 пункта. В этом случае возможно торговать лишь в те дни, в то время, когда волатильность повышена, дабы расширить профит и уменьшить убытки, полученные от проскальзывания.

Заключение

Проскальзывание на форекс итог

Напоследок хочется напомнить, что сейчас мы узнали, что проскальзывание — это показатель настоящей рыночной торговли с соответствующим выводом ордеров на межбанк.

Бороться с этим не нужно, а вот начать трудиться – пожалуй, стоит. Если вы торгуете на высоких таймфреймах, то проскальзывание не играется для вас громадной роли.

В случае если же вы торгуете на маленьких таймфреймах, то возможно принять последовательность мер, чтобы уменьшить проскальзывание:

  1. Хороший интернет, проводное соединение, отключить все, потребляющие трафик сторонние программы.
  2. Настройка в MT4
  3. Применение лимитных ордеров
  4. Торговля на более высоких таймфреймах
  5. Не торговать на новостях
  6. Поменять тип счета / брокера
  7. Фильтр по волатильности

На этом у меня всё. Благодарю за внимание и до новых встреч!

С уважением, Власов Павел